Риск-менеджмент в трейдинге: контроль, минимизация и прибыль

Одну достаточно популярную методику по управлению рисками описал в своих работах Александр Элдер. Ее можно и нужно применять на начальном этапе, пока не сформируется своя собственная риск-менеджмент в трейдинге криптовалют система определения рисков в торговле. Здесь и далее мы будем рассматривать финансовый риск в более узком понимании, а именно как инвестиционный. Такой риск представляет собой вероятность недополучения или потери прибыли в результате финансовых операций.

Способы хеджирования от рисков в криптовалютах

Транзакции обладают высокой степенью защиты, а проводимые финансовые операции полностью анонимные. Транзакции нуждаются в подтверждении, не допускающем двойное расходование биткоинов и осуществляемым путём добавления её  в блок. Если это произошло, то она считается достоверной, даже когда имеются иные операции с этими же монетами. Разработка очередного блока служит ещё одним  подтверждением транзакции их предшествующего блока. Отмена операции будет маловероятна, если будет получено несколько подтверждений.

Что такое управление портфелем?

Монеты привязаны к ресурсным вычислительным мощностям, обеспечивающим ликвидность рынка. Добыча этих альткоинов осуществляется с использованием специального оборудования. Алгоритмы X13 и X15 обладают повышенной энергетической эффективностью и высоким уровнем производительности. Защита механизма обеспечивается криптографическими методами, а сведения об осуществляемых транзакциях  между системными адресами находятся в свободном доступе. Новые криптовалюты, ставшие ответвлениями биткоина назвали альткоинами. В настоящее время, одним из наиболее обсуждаемых тем в финансовом мире являются криптовалюты.​…

Риски и безопасность при трейдинге криптовалют

Основой успешного трейдинга на криптовалютном рынке является адекватный риск-менеджмент, который помогает управлять потенциальными убытками и защищает торговый капитал. Именно это Марк Дуглас имеет в виду, говоря о принятии любого исхода — вы должны быть готовы ко всему. Сколько времени и энергии вы готовы тратить на управление криптовалютным портфелем? Вы хотите создать пассивный и менее трудоемкий криптовалютный портфель, или же готовы взять на себя больший риск и потенциально заработать больше, торгуя на небольших движениях рынка? От ответов на эти вопросы будет зависеть ваша продвинутая стратегия управления портфелем. Трейдинг криптовалют это потенциально прибыльное занятие, но у него также есть определенные риски и поэтому нужно внимательно подходить к правилам безопасности.

Особенности риск-менеджмента в торговле криптовалютами

По-настоящему успешный трейдер не тот, кто заработал миллионы, а тот, кто сумел не потерять и остался на рынке. — перевод средств, депонирование и вывод;— открытие позиции (и закрытие другой позицией);— за использование маржинального плеча (процент лендинга или свопы) и т. Подобных примеров о тяжелых и далеко идущих последствиях неэффективного риск-менеджмента можно привести огромное количество. Это одна из причин, по которой нельзя торговать на реальном счете по стратегии, которую вы не тестировали на достаточно длинном и извилистом фрагменте истории.

• Кроме того, вы можете использовать возможности для восстановления убытков, такие как торговля на противоположную сторону рынка или использование хеджирования.
• Это самый надежный способ создания криптовалютного портфеля, который уже доказал свою прибыльность.
• Но успешному трейдингу нужно учиться, а лучше – найти для этого подходящую школу.
• P — вероятность положительного исхода по торговой стратегии;А — прибыль при срабатывании ордера TP;B — убыток, при срабатывании ордера SL;g — используемое кредитное плечо (равно 1, если плечо не используется).
• Главная задача трейдера не только получить прибыль, но и минимизировать риски при торговле.

Для этого понадобится умение управлять деньгами и использовать механизмы защиты, которые позволят вам оставаться сосредоточенным и не испытывать стресс. Как и любой другой трейдер вы не можете знать, что будете на 100% правы во всем, что делаете на рынках. Вам нужно будет создать систему, которая позволит допускать ошибки и удерживать их на ограниченном уровне. Если все ответы положительные, то инвестирование в криптовалюту связано с минимальными рисками — система полезна для сообщества, станет популярной, и на её токены сформируется спрос. При отрицательных ответах лучше выбрать другой проект, благо в сфере криптовалют их сейчас сотни, если не тысячи. Да, причем не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной.

Подготовленный план выхода — это простой, но эффективный метод защиты от больших потерь. Придерживаясь плана, трейдер сможет получать прибыль или сокращать убытки в заранее определенный момент. В обоих случаях все сводится к определению максимально допустимого риска для каждой отдельно взятой операции. На самом деле, существует огромное количество разнообразных классификаций рисков, способов их учета и управления ими в различных экономических областях. Например, в сфере банковского надзора наиболее полный документ, регулирующий, в том числе риск-менеджмент, называется Базель III. — перевод средств, депонирование и вывод; — открытие позиции (и закрытие другой позицией); — за использование маржинального плеча (процент лендинга или свопы) и т.

Отличие заключается в отсутствии регулирования со стороны государства. Покупатели криптовалюты не получают корпоративных прав, фактически они вкладывают деньги в облигации займа, инвестируя в развитие платформы. Новые платформы, разрабатывающие альтернативные криптовалюты привлекают инвестиции в собственные проекты через ICO – первичное предложение. Отсутствие централизованного контроля исключает возможность блокировки кошельков и отмены сделок с применением криптовалют.

Ордера стоп-лосс и тейк-профит помогают управлять рисками двумя способами. Во-первых, их можно настроить заранее, и она будут исполнены автоматически. Трейдеру не придется круглосуточно заниматься торговлей, и заранее установленные ордера будут исполняться в периоды волатильности цен. Это также позволяет установить реалистичные лимиты потерь и прибыли, на которые готов пойти трейдер. Если таких сделок будет много, то капитал будет находиться в зоне повышенного риска. В качестве очередной иллюстрации важности использования правил управления рисками хочу привести четыре кривые доходности, смоделированные в Excel.

Например, пользователи могут диверсифицировать свои инвестиции, хеджировать риски в рамках определенных финансовых событий или использовать простые стоп-лосс или тейк-профит ордера. Следующий принцип, который достаточно широко распространен в управлении рисками — это диверсификация инвестиций. Речь идет о навыках создания сбалансированного инвестиционного портфеля. Однако перед его формированием, диверсификацию следует начинать со снижения операционных рисков. Распределение доступного капитала между несколькими торговыми площадками позволит уменьшить возможные потери из-за взлома или закрытия одной из них.

Таким образом, Элдер рекомендует одномоментно открывать не более трех сделок, при этом каждую ограничивать двумя процентами от капитала. Детально правила управления капиталом и рисками разбираются рамках курса «Трейдинг. В рамках модели рассматриваются четыре разных подхода к торговле, которые отличаются отношением прибыли к рискам в каждой сделке. Как показывает опыт, это крайне сложно, особенно для начинающих трейдеров. Зачастую, если новичок видит сигнал для входа в рынок (выполняются пункты 1,2 и 3 торгового плана), то он действует — покупает или продает. А потенциал прибыли и риска, в лучшем случае, рассчитывается после входа в рынок, в худшем — не определяется вовсе.

Другими словами, следует понимать на какую потенциальную прибыль мы рассчитываем и на какой убыток готовы пойти. Также все вышеописанные рекомендации не будут давать результат без системной торговли, подразумевающей учет, расчет и анализ всех открываемых позиций. В трейдинге это выражается в виде корректного расчета открываемой позиции, а также тесно связано с моделью управления капиталом в целом (с мани-менеджментом). Предельный случай и типичная ошибка для многих новичков — рисковать 100% капитала на одной сделке/позиции.

Однако, как правило, необходимо пересматривать свою стратегию риск-менеджмента регулярно, по крайней мере один раз в квартал. Управление рисками в торговле криптовалютами требует особого внимания к анализу рынка и выбору эффективных торговых стратегий, а также постоянного мониторинга и адаптации к изменяющимся условиям. Рекомендуется установить уровень стоп-лосса на уровне, который соответствует размеру риска, который трейдер готов принять. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам. Инвестируйте осознанно только тот капитал, потерю которого вы готовы допустить без критических последствий для себя. Вся информация публикуется в ознакомительных целях, отражает личное мнение автора и торговой рекомендацией не является.

Чтобы управлять риском на сделку, трейдер может использовать различные инструменты, такие как стоп-лосс ордера, размер позиции и т. Максимальный риск определяется трейдером в зависимости от его рисковой толерантности и доступных ресурсов. Описанная выше ошибка новичка с риском потери 100% средств имеет разновидность — инвестор рискует в моменте 30–50% депозита и более. Элдер называл такую ситуацию «риском быть съеденным акулой», когда в результате нескольких крупных потерь может наступить обнуление капитала.